[1]熊焜怡.基于波动率调整的历史模拟法对细分农业指数 的VaR风险测量[J].现代农业研究,2020,(6):14-15.
　XIONG Kunyi.Risk Measurement of Agricultural Index’s VaR Based on Volatility Adjusted Historical Simulation[J].Modern Agricultural Research,2020,(6):14-15.
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基于波动率调整的历史模拟法对细分农业指数 的VaR风险测量
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《现代农业研究》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2020年6期
页码:
14-15
栏目:
农业经济
出版日期:
2020-06-01

文章信息/Info

Title:
Risk Measurement of Agricultural Index’s VaR Based on Volatility Adjusted Historical Simulation
文章编号:
2096-1073（2020）06-0014-15
作者:
熊焜怡
江西财经大学金融学院
Author(s):
XIONG Kunyi
Finance School of Jiangxi University of Finance and Economics
关键词:
细分农业指数; 波动率调整; 历史模拟法
Keywords:
agricultural index;  adjusted volatility;  historical simulation
分类号:
F830.9
文献标志码:
A
摘要:
自2015 年普惠金融政策明确提出以来，我国的农业发展速度大幅提升，这些利好消息也使 得投资者对于农业市场纷纷看好，然而农业板块市场的风险也随之增加。本文选取了2011 年10 月18 日-2020 年3 月27 日的细分农业指数，运用波动率调整的历史模拟法计算细分农业指数的VaR，整体 地测量了农业板块地股市风险，同时也为农业市场风险管理和投资者提供了参考依据。
Abstract:
Since the inclusive financial policy was clearly put forward in 2015, the speed of China's agricul? tural development has been greatly improved. This paper selects the agricultural index from October 18, 2011 to March 27, 2020 to calculate the VaR of the agricultural index with volatility adjusted historical simu? lation, providing reference for investors and the risk management of the agricultural market.

参考文献/References:

[1] JOHN C.HULL(2015): Risk Management and Financial Institu tions. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. 743pp. [2] 甘霖.基于新时期沪深300 指数的历史模拟法VaR 风险度量 [J].区域金融研究,2014(03):13-16. [3] 王静,向勤.我国股市农业板块波动性分析——基于GARCH 族模型的方法[J].财会通讯,2012(11):4-6. [4] 高可佑,王潇怡,黄勇兵.沪深300 指数的VaR 风险测量—— 基于历史模拟法和蒙特卡罗模拟法[J].市场周刊(理论研究), 2008(03):90-91.

更新日期/Last Update: 1900-01-01